Сравнение RSPM с ^GSPC

С начала года, RSPM показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.